[Turkmath:9335] Hayri Körezlioğlu Araştırma Ödülü (2012) Mine Çağlar'a Verildi

[Omur Ugur]

Degerli Arastirmacilar,
Koç Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr.*Mine 
Çağlar*Matematik Vakfı tarafından ilk kez 2012 yılında verilmeye 
başlayan '*Hayri Körezlioğlu Araştırma Ödülü*'ne layık görülmüştür. 
Kendisi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
Bu vesile ile, bu seneki başvuruların devam ettiğini de hatırlatmak 
isterim. Duyurulara,
http://www.matematikvakfi.org.tr/tr/haberler-a-duyurular
adresinden ulaşabilirsiniz.
Sevgiler,

Dr. Omur Ugur
Matematik Vakfı Y.K. Başkanı

*****
Koç Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr.*Mine 
Çağlar*Matematik Vakfı tarafından ilk kez 2012 yılında verilmeye 
başlayan '*Hayri Körezlioğlu Araştırma Ödülü*'ne "Stokastik Akışlar ve 
Finans Matematiği" alanlarında yapmış olduğu çalışmalarından dolayı 
layık görülmüştür. Bu ödül Dr. M. Çağlar'a25 Mart 2014 tarihinde ODTÜ 
Matematik Bölümü, Masatoshi Gündüz İkeda Seminer Odası'nda saat15:30'da 
yapılacak törenle verilecektir.^(a)

Belirtilen gün ve saatte Dr. M. Çağlar "Hisse Senedi Fiyatları için Yeni 
bir Stokastik Süreç" başlıklı bir de seminer verecektir. Konuşmasının 
özeti aşağıdadır ve herkes davetlidir.

Dr.*Mine Çağlar*Lisans derecesini 1989'de Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi'nden, Yüksek Lisans Derecesini 1991'de Bilkent 
Üniversitesi'nden ve Doktora derecesini de 1997 yılında Princeton 
Üniversitesi'nden almıştır. Dr. Çağlar çalışmalarını Matematiğin Finansa 
Uygulamaları ve Stokastik Akışlar alanlarında sürdürmektedir.

Türkiye'de matematik alanında araştırmalarını sürdüren seçkin bilim 
insanlarının araştırmalarını değerlendirmek ve üstün niteliklerini 
kamuoyuna duyurarak bu tür çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan ödül, 
Finans Matematiği, Stokastik Süreçler ve Uygulamaları alanlarındaki 
çalışmaları ile bilinen ve Uygulamalı Matematik Enstitüsü ve Finansal 
Matematik Anabilim Dalı'nın kurucularından Prof. Dr. Hayri Körezlioğlu 
anısını yaşatmak ve genç araştırmacıları teşvik etmek amacı ile 2012 
yılından bu yana genç (45 yaşını aşmamış) araştırmacılara Matematik 
Vakfı (www.matematikvakfi.org.tr) tarafından verilmektedir.

------------------------------------------------------------------------

^(a) Tarih ve yer henüz kesin değildir, ancak 2014 yılı başında 
netleşmiş olması muhtemeldir.

*Mine Çağlar'ın Sunumu*

*Başlık:*/Hisse senedi fiyatları için yeni bir stokastik süreç/

*Özet:*Poisson rassal ölçüm ile kurulmuş bir stokastik sürecin 
ölçeklenmesi durumunda yakınsaklığını incelemekteyiz. Matematiksel 
finanstan yola çıkarak, bu süreç hisse senedi fiyatı olarak yorumlanıp 
parametreleri ise bir alım satım emrinin geliş zamanı, süresi ve etkisi 
olarak düşünülmektedir. Öncelikle hisse senedi fiyat sürecinin yarı 
martingal olması ve arbitraja yol açmaması için gereken koşullar 
bulunmuştur. Daha sonra çeşitli ölçeklemeler altında sürecin dağılımının 
yakınsaklığı ispatlanmıştır. Alım ve satım işlemleri daha sık, fakat 
daha az miktarlarda yapılırsa limitte kesirli Brown hareketi ortaya 
çıkmaktadır. Tam aksine alım ve satım hızı yavaşlatılıp, etkisi 
artırıldığı zaman ise Levy süreci elde edilmektedir. En son olarak model 
parametrelerinin kestirimi için istatistiksel yöntemler geliştirilerek, 
yüksek sıklıktaki fiyat verilerine uygulanmıştır.

------------------------------------------------------------------------

*Title: */A Stock Price Process: properties, limits, and estimation/

*Abstract:*We consider the weak convergence of scaled stochastic 
processes which are constructed as integrals with respect to a Poisson 
random measure. Motivated by mathematical finance, the process can be 
interpreted as stock price where the parameters involved are the arrival 
time, the duration and the effect of an order in stock trading. We first 
study the conditions for the stock price process to be a semimartingale, 
and no arbitrage property to hold. Then, we prove weak convergence 
results under various scaling limits. When the trading occurs more 
frequently and in smaller quantities, the limit is a fractional Brownian 
motion. In contrast, a stable Levy motion is obtained if the rate of 
trading decreases while its effect rate increases. Finally, we discuss 
the statistical methodology developed to estimate the model parameters 
and apply on high-frequency price data.


-- 
----------------------------------------------------------------
Dr. Omur Ugur                 | Middle East Technical University
http://www.metu.edu.tr/~ougur | Institute of Applied Mathematics
Tel.: +90(312) 210 56 17      |             06531 Ankara, Turkey
Fax : +90(312) 210 29 85      |
----------------------------------------------------------------

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://yunus.listweb.bilkent.edu.tr/cgi-bin/mailman/private/turkmath/attachments/20131115/53f2c744/attachment.html>