<div dir="ltr">Herkese tekrar merhaba,<br><br>TMD Seçkin Seminerler Serimizin Kasım konuşmacısı Ecole Polytechnique'ten, finans matematiği ve stokastik analiz konularının önemli liderlerinden Nizar Touzi. <a href="http://www.cmap.polytechnique.fr/~touzi">http://www.cmap.polytechnique.fr/~touzi</a><div><div><br></div><div>Konusma başlığı: The propagation of chaos for the multiple optimal stopping problem  </div><div><br><a href="http://tmd.org.tr/faaliyetler/genel-seminer/" target="_blank">http://tmd.org.tr/faaliyetler/genel-seminer/</a><br></div><div><div><br></div><div>Konuşmalar kollokyum seviyesinde olup, sadece konuya yakın çalışanların değil diğer alanlardaki matematikçilerin de ilgiyle izleyeceğini umuyoruz. Üst seviye lisans ve yüksek lisans öğrencileri de konuşmaların tamamı olmasa da, büyük kısmını takip edebileceklerdir. </div><div><br></div><div>Konuşma 10 KASIM ÇARŞAMBA akşamı 7'de ZOOM üzerinden yayınlanacaktır.Konuşma duyurularımızı bölümünüzde paylaşabilirseniz seviniriz. Konuşmanın ayrıntılarını ekteki posterde ve yukarıdaki linkte bulabilirsiniz. Bütün matematikseverleri bekliyoruz.<br><br>Sevgiler, selamlar,<br><br>TMD Seminer Organizasyon Komitesi</div></div><div><br></div><div><br></div><div><p style="box-sizing:border-box;margin:0px 0px 10px;font-family:Roboto,sans-serif;font-size:13px;line-height:20px;letter-spacing:1px;color:rgb(51,51,51);background-color:rgb(245,245,245)"> The propagation of chaos for the multiple optimal stopping problem</p><p style="box-sizing:border-box;margin:0px 0px 10px;font-family:Roboto,sans-serif;font-size:13px;line-height:20px;letter-spacing:1px;color:rgb(51,51,51);background-color:rgb(245,245,245)">The optimal stopping problem of $N$ particles deriven by interacting diffusion processes can be characterized by a cascade of obstacle Cauchy problems. The limiting problem is an optimal stopping problem of a McKean-Vlasov diffusion with criterion defined as a function of the law of the stopped process. The corresponding dynamic programming equation is an obstacle problem on the Wasserstein space, and is obtained by means of a general Itô formula for flows of marginal laws of càdlàg semimartingales. We provide a verification result which characterizes the nature of optimal stopping policies, highlighting the crucial need to randomized stopping. We also introduce a notion of viscosity solutions on the Wassertsein space which allows to characterize the value function, and we prove a result of propagation of chaos by adapting the monotone scheme convergence argument.</p></div><div><br></div><div><br></div></div></div>