<div dir="ltr">Merhabalar,<div><br></div><div>05.10.2022  tarihinde  saat 14.00 te  

Nazarbayev Üniversitesinden  Dr. Öğr. Üyesi Kerem Uğurlu  başlık ve özeti aşağıda verilen bir konuşma yapacaktır. Seminer Zoom programı üzerinden online yapılacaktır. Katılmak isteyenlerin katılım bilgilerini alabilmeleri için "<a href="mailto:huseyinuysal@istanbul.edu.tr" target="_blank">huseyinuysal@istanbul.edu.tr</a> " adresine mail atmaları gerekmektedir.<span style="font-family:tahoma,sans-serif"> </span></div><div><br></div><div><br></div><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div class="gmail_default"><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div class="gmail_default"><div>-----------------------------------------------------------------------------------<br><div><div dir="ltr"><div dir="ltr"><b><br></b></div><div dir="ltr"><div class="gmail_default"><div><b>Başlık:</b> A new coherent multivariate average-value-at-risk</div><div><br></div><div><b>Özet: </b>A new operator for handling the joint risk of different sources has been presented and its various properties are investigated. The problem of risk evaluation of multivariate risk sources has been studied, and a multivariate risk measure, so-called multivariate average-value-at-risk, mAVaRα, is proposed to quantify the total risk. It is shown that the proposed operator satisfies the four axioms of a coherent risk measure while reducing to one variable average-value-at-risk, AVaRα, in case N = 1. In that respect, it is shown that mAVaRα is the natural extension of AVaRα to the N-dimensional case maintaining its axiomatic properties. The framework is applicable for Gaussian mixture models with dependent risk factors that are naturally used in financial and actuarial modelling. Examples with numerical simulations are also illustrated throughout.</div></div></div><div dir="ltr">----------------------------------------------------------------------------------------<br></div></div></div></div><div><br></div></div></div></div></div><div><br></div><div>İyi Günler dilerim.</div><font color="#888888"><font color="#888888"><font color="#888888"><font color="#888888"><font color="#888888"><font color="#888888"><font color="#888888"><font color="#888888"><font color="#888888"><font color="#888888"><font color="#888888"><font color="#888888"><font color="#888888"><font color="#888888"><font color="#888888"><font color="#888888"><font color="#888888"><div>Temha</div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div></div></div></div></div></div>

<br>
<div></div><div><hr></div><div><font face="Arial" color="#808080" size="1"><em><b>Yasal Uyarı:</b> Bu elektronik posta, </em><b><a href="https://bilgiislem.istanbul.edu.tr/tr/duyuru/e-posta-yasal-uyari-e-mail-disclaimer-6400760071002D0059004B0075004A0039007400480039007900700046006200610041004F003200370077003200" target="_blank"><i>buradan</i> </a> </b><em>ulaşabileceğin<wbr>iz Koşul ve Şartlara tabidir.<br></em><em><b>Disclaimer: </b>This email is subject to the Terms and Conditions available <a href="https://bilgiislem.istanbul.edu.tr/tr/duyuru/e-posta-yasal-uyari-e-mail-disclaimer-6400760071002D0059004B0075004A0039007400480039007900700046006200610041004F003200370077003200" target="_blank"><b>here.</b></a></em></font></div><div><br></div>