[Turkmath:7502] Yeditepe Universitesi Matematik Bolumu Seminerleri: 8 Mart 2011 /Yediitepe University , Department of Matematics, Departmental Seminar onMarch 8, 2011

[Itır Mogultay]

Degerli Liste Uyeleri;

Yeditepe Universitesi Matematik Bolumu Seminerleri kapsaminda 8 Mart Sali gunu  Koc Universitesi'nden Doc. Dr.  "Mine Caglar" konusmaci olacaktir. Konusma ile ilgili detayli bilgi asagidadir:

Gun: 8 Mart, Sali, 2pm-3pm.
Yer: Yeditepe Universitesi Matematik Bolumu Seminer Odasi.
Konusmaci: Mine Caglar (Koc Universitesi).

Baslik: Stock Price Processes with Infinite Source Poisson Agents

Ozet:   We construct a general stochastic process and prove weak convergence
results. It is scaled in space and through the parameters of its
distribution. We show that our simplified scaling is equivalent to
time scaling used frequently. The process is constructed as an
integral with respect to a Poisson random measure which governs
several parameters of  trading agents in the context of stock
prices.  When the trading occurs more frequently and in smaller
quantities, the limit is a fractional Brownian motion. In contrast,
a stable Levy  motion is obtained if the rate of trading
decreases while its effect rate increases.


Saygilarimla;
ITIR MOGULTAY.

______________________________________________________________________________

Dear Group Members;

On March 8, 2011, our seminar speaker at the Department of Mathematics, Yeditepe University,  will be Associate Professor " Mine Caglar" from Koc University. The title and the abstract of her talk are given below:

Date: March 8, 2pm-3pm
Place: Seminar room, Department of Mathematics, Yeditepe University
Speaker: Mine Caglar (Sabanci University)

Title: Stock Price Processes with Infinite Source Poisson Agents


Abstract:    We construct a general stochastic process and prove weak convergence
results. It is scaled in space and through the parameters of its
distribution. We show that our simplified scaling is equivalent to
time scaling used frequently. The process is constructed as an
integral with respect to a Poisson random measure which governs
several parameters of  trading agents in the context of stock
prices.  When the trading occurs more frequently and in smaller
quantities, the limit is a fractional Brownian motion. In contrast,
a stable Levy  motion is obtained if the rate of trading
decreases while its effect rate increases.




Sincerely;
ITIR MOGULTAY.



___________________________________________________

Itır Mogultay
Assistant Professor
Department of Mathematics
Yeditepe University, Turkey

"Bu mesaj (ve ekleri) gizli bilgi içermektedir ve sadece gönderilen kişiye yöneliktir. Bu e-mailin muhatabı değilseniz veya içeriği ile ilginiz yoksa, Yeditepe Üniversitesinin onayı olmaksızın bu mesajın okunması, değiştirilmesi, kopyalanması, üçüncü kişilere açıklanması, yayınlanması, ifşa edilmesi veya iletilmesi yasaktır. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz (ya da bu e-posta'yı yanlışlıkla aldıysanız), lütfen yollayan kişiyi hemen haberdar ediniz ve mesajı sisteminizden derhal siliniz. E-mail iletiminin güvenli veya hatasız olduğunun garantisi olmadığından geç veya eksik iletim veya içerik ve bilgilerde eksiklik, kayıp, değişiklik veya virüs olabilir. Bu nedenle, bu mesajın iletiminden dolayı, Yeditepe Üniversitesi , içerikteki hata, eksiklik, doğruluğun ve gizliliğin ihlalinden veya bu yolla bilgi paylaşımı, iletimi, depolanması gibi herhangi bir kullanımından hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Üniversitemizin görüşlerini içermeyebilir.

Bu mesajın içeriğinde geçen Üniversitemizin ad veya nanıma yaratılan fikri ve sınai haklar Üniversitemize ait olup, maddi ve manevi tüm hakları saklıdır."

"This Message (including any attachments) contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named adressee or not related with the content of this Message, you are forbidden to read, disseminate, distribute, copy, reproduce or modify this mail by Yeditepe University. Please notfy the sender immediately if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmisson can not be guaranteed to be secure or error-free as the mail may arrive late or incomplete or the information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, amended, , or contain viruses. Yeditepe University  therefore does not accept liability for any errors, loss of integrity or confidentiality or ommissions in the contents of this Message or for the information transmission, reception, storage of use of such in any way whatsoever, which arise as a result of e-mail transmission. Any opinions expressed in this message are those of the author and may not necessarily reflect the opinions of Our University.

Copyright in documents created by or on behalf of our University remains vested in us, and we assert all of our moral and intellectual property rights."

--
This message was scanned by Yeditepe Guvercin and is believed to be clean.