[Turkmath:9590] Hayri Körezlioğlu Araştırma Ödülü (2013) Yeliz Yolcu Okur'a Verildi. Tebrikler.

[Omur Ugur]

    Hayri Körezlioğlu Araştırma Ödülü (2013) Yeliz Yolcu Okur'a Verildi
    <http://www.matematikvakfi.org.tr/tr/haberler-a-duyurular/50-hayri-koerezlioglu-arast-rma-oeduelue-2013-yeliz-yolcu-okur-a-verildi>

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü öğretim 
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Yeliz Yolcu Okur Matematik Vakfı tarafından 
ilk kez 2012 yılında verilmeye başlanan *Hayri Körezlioğlu Araştırma 
Ödülü*'ne "Malliavin Kalkülüs ve Finans Matematiğine Uygulamaları" 
alanında yapmış olduğu çalışmalarından dolayı layık görülmüştür.

Bu ödül Dr. Y. Yolcu Okur'a25 Mart 2014 tarihinde ODTÜ Uygulamalı 
Matematik Enstitüsü, Seminer Odası'nda saat15:30'da yapılacak törenle 
verilecektir. Belirtilen gün ve saatte Dr. Y. Yolcu Okur "Hisse Senedi 
Fiyatları için Yeni bir Stokastik Süreç" başlıklı bir de seminer 
verecektir. Konuşmasının özeti aşağıdadır ve herkes davetlidir.

Dr.*Yeliz Yolcu Okur*Lisans derecesini 2002'de, Yüksek Lisans derecesini 
2005’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden ve Doktora derecesini de 2009 
yılında Oslo Üniversitesi'nden almıştır. Dr. Yolcu Okur çalışmalarını 
Matematiğin Finansa Uygulamaları ve Stokastik Analiz alanlarında 
sürdürmektedir.

Türkiye'de matematik alanında araştırmalarını sürdüren seçkin bilim 
insanlarının araştırmalarını değerlendirmek ve üstün niteliklerini 
kamuoyuna duyurarak bu tür çalışmaları teşvik etmeyi amaçlayan ödül, 
Finans Matematiği, Stokastik Süreçler ve Uygulamaları alanlarındaki 
çalışmaları ile bilinen ve Uygulamalı Matematik Enstitüsü ve Finansal 
Matematik Anabilim Dalı'nın kurucularından Prof. Dr. Hayri Körezlioğlu 
anısını yaşatmak ve genç araştırmacıları teşvik etmek amacı ile 2012 
yılından bu yana genç (45 yaşını aşmamış) araştırmacılara Matematik 
Vakfı (www.matematikvakfi.org.tr) tarafından verilmektedir.

------------------------------------------------------------------------

*Yeliz Yolcu Okur'un Sunumu*

*Başlık:*/Levy Süreçleri için Malliavin Kalkülüsü ve Finansa Uygulamaları/

*Özet:*Brown hareketinin fonksiyonellerinin stokastik integraller ile 
gösterimi uzun yıllardır çalışılmıştır. Bu konu üzerinde bir çok gelişme 
elde edilmiş, stokastik analizde Malliavin kalkülüs kullanılarak 
Clark-Ocone formulü ile integrand açık bir şekilde belirtilmiştir. 
Finansal matematikteki bir çok uygulamada rastsal değişkenlerin bu 
gösteriminin eş bir martingal olasılık ölçümü altında belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu yüzden de Karatzas ve Ocone 1991 yılında Malliavin 
türevlenebilen rastsal değişkenler için bu gösterimi ispatlamış ve 
finansta ikame portföyünün oluşturulmasında kullanmışlardır. Bu 
konuşmanın ilk kısmında, Malliavin kalkülüs ve beyaz gürültü (white 
noise) analizleri kullanılarak, bu gösterimin iki kere integrallenebilen 
Levy martingalleri için geliştirilmesi ispatlanacaktır (Yolcu Okur 
(2012)). Sonuçlarımızın uygulaması olarak da dijital opsiyonu için ikame 
portföyü oluşturulması incelenecektir. Konuşmanın ikinci kısmında 
,sadece sıçramalı Levy süreçleri tarafından oluşturulan Ito 
denklemlerinin çözümleri incelenecektir. Bu tarz stokastik diferansiyel 
denklemler için düzgün rastsal değişkenler uzayının Meyer-Watanabe test 
fonksiyonları ve dağılım uzaylarına alternatif uzay olduğu 
önerilecektir. (Y. Yolcu Okur, F. Proske and H. Binti Salleh (2012))

------------------------------------------------------------------------

*Title: */Malliavin Calculus for Levy Processes and Applications to Finance/

*Abstract:*The representation of functionals of Brownian motion by 
stochastic integrals has been studied for many years. In the following 
years, many achievements were obtained on the Clark-Ocone formula which 
is the celebrated representation of Malliavin differentiable square 
integrable random variables. Since many applications in financial 
mathematics require representation of random variables with respect to 
equivalent martingale measure, a change of measure version of this 
theorem was stated by Karatzas and Ocone (1991). In the first part of 
this talk, using Malliavin calculus and white noise analysis, the 
extension of these results for a general square integrable Levy 
martingale will be proved (Yolcu Okur (2012)). As an application of our 
result, the closest hedge strategy for the digital option whose 
underlying asset is driven by a Levy process will be examined. In the 
second part of the talk, the strong solutions of Ito equations driven by 
pure jump Levy processes will be analyzed. We propose that the space of 
smooth random variables as an attractive alternative to the 
Meyer-Watanabe test function and distribution space to study the strong 
solutions of stochastic differential equations (Y. Yolcu Okur, F. Proske 
and H. Binti Salleh (2012)).

-- 
----------------------------------------------------------------
Dr. Omur Ugur                 | Middle East Technical University
http://www.metu.edu.tr/~ougur | Institute of Applied Mathematics
Tel.: +90(312) 210 56 17      |             06800 Ankara, Turkey
Fax : +90(312) 210 29 85      |
----------------------------------------------------------------

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://yunus.listweb.bilkent.edu.tr/cgi-bin/mailman/private/turkmath/attachments/20140306/7a7bb8bc/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: yelizYolcuOkur.pdf
Type: application/x-unknown
Size: 49422 bytes
Desc: not available
URL: <http://yunus.listweb.bilkent.edu.tr/cgi-bin/mailman/private/turkmath/attachments/20140306/7a7bb8bc/attachment-0001.bin>