[Turkmath:9622] Re: Hayri Körezlioglu Arastirma Ödülü (2013) Yeliz Yolcu Okur'a Verildi. Tebrikler.

16 Mar 2014 Paz 16:02:47 EET

Beethoven symphony? 

Can people find mathematical equations beautiful? And are you only able to have an emotional reaction to a formula if you understand what it means?

Semir Zeki at University College London set out to answer both of these questions in a research study. He asked 16 mathematicians to rate 60 equations on a scale ranging from ugly to beautiful while scanning their brain. His team found that the more beautiful a mathematician found an equation, the more activity their brain showed in the orbit frontal cortex - an area associated with emotional reactions to visual and musical works of art.

Semir then carried out the same test on non-mathematicians. One participant had no response to the equations, but some of the people saw beauty in the formulas despite not understanding their meaning.

It's a fascinating study on how neural mechanisms can allow us to experience beauty. You can read more on the research on Scientific American <http://webmail.psu.edu.sa/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.scientificamerican.com/article/equations-are-art-inside-a-mathematicians-brain/> .

-----
Jehad Alzabut, Ph.D.
Associate Professor of Applied Mathematics
Department of Mathematics and Physical Sciences
Prince Sultan University
P.O.Box 66833, Riyadh 11586, Kingdom of Saudi Arabia
Office Phone: 00996614948547
E-Mail: jalzabut at psu.edu.sa <mailto:jalzabut at psu.edu.sa> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

________________________________

From: turkmath-bounces at listweb.bilkent.edu.tr on behalf of Omur Ugur
Sent: Thu 3/6/2014 3:29 PM
To: turkmath at listweb.bilkent.edu.tr
Cc: chair at matematikvakfi.org.tr; Ozgur Kisisel
Subject: [Turkmath:9590] Hayri Körezlioglu Arastirma Ödülü (2013) Yeliz Yolcu Okur'a Verildi. Tebrikler.

Hayri Körezlioglu Arastirma Ödülü (2013) Yeliz Yolcu Okur'a Verildi <http://www.matematikvakfi.org.tr/tr/haberler-a-duyurular/50-hayri-koerezlioglu-arast-rma-oeduelue-2013-yeliz-yolcu-okur-a-verildi> 

Orta Dogu Teknik Üniversitesi Uygulamali Matematik Enstitüsü ögretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Yeliz Yolcu Okur Matematik Vakfi tarafindan ilk kez 2012 yilinda verilmeye baslanan Hayri Körezlioglu Arastirma Ödülü'ne "Malliavin Kalkülüs ve Finans Matematigine Uygulamalari" alaninda yapmis oldugu çalismalarindan dolayi layik görülmüstür.

Bu ödül Dr. Y. Yolcu Okur'a 25 Mart 2014 tarihinde ODTÜ Uygulamali Matematik Enstitüsü, Seminer Odasi'nda saat 15:30'da yapilacak törenle verilecektir. Belirtilen gün ve saatte Dr. Y. Yolcu Okur "Hisse Senedi Fiyatlari için Yeni bir Stokastik Süreç" baslikli bir de seminer verecektir. Konusmasinin özeti asagidadir ve herkes davetlidir.

Dr. Yeliz Yolcu Okur Lisans derecesini 2002'de, Yüksek Lisans derecesini 2005'de Orta Dogu Teknik Üniversitesi'nden ve Doktora derecesini de 2009 yilinda Oslo Üniversitesi'nden almistir. Dr. Yolcu Okur çalismalarini Matematigin Finansa Uygulamalari ve Stokastik Analiz alanlarinda sürdürmektedir.

Türkiye'de matematik alaninda arastirmalarini sürdüren seçkin bilim insanlarinin arastirmalarini degerlendirmek ve üstün niteliklerini kamuoyuna duyurarak bu tür çalismalari tesvik etmeyi amaçlayan ödül, Finans Matematigi, Stokastik Süreçler ve Uygulamalari alanlarindaki çalismalari ile bilinen ve Uygulamali Matematik Enstitüsü ve Finansal Matematik Anabilim Dali'nin kurucularindan Prof. Dr. Hayri Körezlioglu anisini yasatmak ve genç arastirmacilari tesvik etmek amaci ile 2012 yilindan bu yana genç (45 yasini asmamis) arastirmacilara Matematik Vakfi (www.matematikvakfi.org.tr <http://www.matematikvakfi.org.tr/> ) tarafindan verilmektedir.

________________________________

Yeliz Yolcu Okur'un Sunumu

Baslik: Levy Süreçleri için Malliavin Kalkülüsü ve Finansa Uygulamalari

Özet: Brown hareketinin fonksiyonellerinin stokastik integraller ile gösterimi uzun yillardir çalisilmistir. Bu konu üzerinde bir çok gelisme elde edilmis, stokastik analizde Malliavin kalkülüs kullanilarak Clark-Ocone formulü ile integrand açik bir sekilde belirtilmistir. Finansal matematikteki bir çok uygulamada rastsal degiskenlerin bu gösteriminin es bir martingal olasilik ölçümü altinda belirlenmesi gerekmektedir. Bu yüzden de Karatzas ve Ocone 1991 yilinda Malliavin türevlenebilen rastsal degiskenler için bu gösterimi ispatlamis ve finansta ikame portföyünün olusturulmasinda kullanmislardir. Bu konusmanin ilk kisminda, Malliavin kalkülüs ve beyaz gürültü (white noise) analizleri kullanilarak, bu gösterimin iki kere integrallenebilen Levy martingalleri için gelistirilmesi ispatlanacaktir (Yolcu Okur (2012)). Sonuçlarimizin uygulamasi olarak da dijital opsiyonu için ikame portföyü olusturulmasi incelenecektir. Konusmanin ikinci kisminda ,sadece siçramali Levy süreçleri tarafindan olusturulan Ito denklemlerinin çözümleri incelenecektir. Bu tarz stokastik diferansiyel denklemler için düzgün rastsal degiskenler uzayinin Meyer-Watanabe test fonksiyonlari ve dagilim uzaylarina alternatif uzay oldugu önerilecektir. (Y. Yolcu Okur, F. Proske and H. Binti Salleh (2012))

________________________________

Title: Malliavin Calculus for Levy Processes and Applications to Finance

Abstract: The representation of functionals of Brownian motion by stochastic integrals has been studied for many years. In the following years, many achievements were obtained on the Clark-Ocone formula which is the celebrated representation of Malliavin differentiable square integrable random variables. Since many applications in financial mathematics require representation of random variables with respect to equivalent martingale measure, a change of measure version of this theorem was stated by Karatzas and Ocone (1991). In the first part of this talk, using Malliavin calculus and white noise analysis, the extension of these results for a general square integrable Levy martingale will be proved (Yolcu Okur (2012)). As an application of our result, the closest hedge strategy for the digital option whose underlying asset is driven by a Levy process will be examined. In the second part of the talk, the strong solutions of Ito equations driven by pure jump Levy processes will be analyzed. We propose that the space of smooth random variables as an attractive alternative to the Meyer-Watanabe test function and distribution space to study the strong solutions of stochastic differential equations (Y. Yolcu Okur, F. Proske and H. Binti Salleh (2012)).

-- 
----------------------------------------------------------------
Dr. Omur Ugur                 | Middle East Technical University
http://www.metu.edu.tr/~ougur | Institute of Applied Mathematics
Tel.: +90(312) 210 56 17      |             06800 Ankara, Turkey
Fax : +90(312) 210 29 85      |
----------------------------------------------------------------
-------------- sonraki bölüm --------------
Bir HTML eklentisi temizlendi...
URL: <http://yunus.listweb.bilkent.edu.tr/cgi-bin/mailman/private/turkmath/attachments/20140316/7f9f8cf0/attachment-0001.html>