[Turkmath:5234] TMD Seckin Seminerler - Nizar Touzi - Carsamba 19:00

[Baris Coskunuzer]

Herkese tekrar merhaba,

TMD Seçkin Seminerler Serimizin Kasım konuşmacısı Ecole
Polytechnique'ten, finans matematiği ve stokastik analiz konularının önemli
liderlerinden Nizar Touzi. http://www.cmap.polytechnique.fr/~touzi

Konusma başlığı: The propagation of chaos for the multiple optimal stopping
problem

http://tmd.org.tr/faaliyetler/genel-seminer/

Konuşmalar kollokyum seviyesinde olup, sadece konuya yakın
çalışanların değil diğer alanlardaki matematikçilerin de ilgiyle
izleyeceğini umuyoruz. Üst seviye lisans ve yüksek lisans öğrencileri de
konuşmaların tamamı olmasa da, büyük kısmını takip edebileceklerdir.

Konuşma 10 KASIM ÇARŞAMBA akşamı 7'de ZOOM üzerinden
yayınlanacaktır.Konuşma duyurularımızı bölümünüzde
paylaşabilirseniz seviniriz. Konuşmanın ayrıntılarını ekteki posterde ve
yukarıdaki linkte bulabilirsiniz. Bütün matematikseverleri bekliyoruz.

Sevgiler, selamlar,

TMD Seminer Organizasyon Komitesi


 The propagation of chaos for the multiple optimal stopping problem

The optimal stopping problem of $N$ particles deriven by interacting
diffusion processes can be characterized by a cascade of obstacle Cauchy
problems. The limiting problem is an optimal stopping problem of a
McKean-Vlasov diffusion with criterion defined as a function of the law of
the stopped process. The corresponding dynamic programming equation is an
obstacle problem on the Wasserstein space, and is obtained by means of a
general Itô formula for flows of marginal laws of càdlàg semimartingales.
We provide a verification result which characterizes the nature of optimal
stopping policies, highlighting the crucial need to randomized stopping. We
also introduce a notion of viscosity solutions on the Wassertsein space
which allows to characterize the value function, and we prove a result of
propagation of chaos by adapting the monotone scheme convergence argument.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://yunus.listweb.bilkent.edu.tr/pipermail/turkmath/attachments/20211105/25fbd7ed/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ColloquiumKASIM-2021poster.pdf
Type: application/pdf
Size: 771275 bytes
Desc: not available
URL: <http://yunus.listweb.bilkent.edu.tr/pipermail/turkmath/attachments/20211105/25fbd7ed/attachment-0001.pdf>